اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ آموزش اندیکاتور Parabolic SAR (ریدایرکت شد)

تیم تولید محتوا

مدت زمان : 16

4 سال قبل

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ فرمول و تنظیمات Parabolic Stop and Reverse چگونه است؟ در این مقاله، استراتژی و فیلتر اندیکاتور Parabolic SAR را آموزش می‌دهیم.

یکی از مهندسان مکانیک آمریکایی به نام جونیور ولز وایلدر. جی‌آر در اوخر دهه 1970 (1349)، شاخص یا اندیکاتور پارابولیک استاپ اند ریورس – Parabolic Stop and Reverse (سار – SAR) را ابداع کرد. در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملات تکنیکال – New Concepts in Technical Trading Systems” نوشته وایلدر، در کنار سایر ایندیکاتورهای محبوب مانند اندیکاتور RSI یا همان شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، به خوبی به این موضوع پرداخته شده است. اندیکاتور پارابولیک سار فرمول و تنظیمات مربوط به خود را دارد که در این مقاله، نوع استراتژی و فیلتر این شاخص را آموزش می‌دهیم.

در واقع آقای وایلدر، این رویکرد را سیستم قیمت/زمان پارابولیک نامید، اما مفهوم واقعی سار به شرح زیر است:

“سار – SAR مخفف عبارت توقف و بازگشت، یا استاپ اند ریورس – Stop and Reverse است. در این اندیکاتور است که معامله طولانی از دور خارج می‌شود و جای خود را به ترید کوتاه می‌دهد و بالعکس.” – کتاب جونیور وایلدر

امروزه این سیستم را با نام اندیکاتور پارابولیک سار می‌شناسند و از آن به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نکات بالقوه معکوس استفاده می‌کنند. آقای وایلدر تا کنون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متعددی را به صورت دستی ایجاد کرده که در حال حاضر، بخش مهمی از اکثر سیستم‌های معاملات دیجیتال و نرم‌افزارهای نموداری را تشکیل می‌دهند. بدین ترتیب، این تکنیک‌ها دیگر نیازی به محاسبات دستی نداشته و به راحتی قابل استفاده هستند.

بیشتر بخوانید: پنج اندیکاتوری که در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال باید بدانید

اندیکاتور پارابولیک سار چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار از دات‌ها و نقطه‌های کوچکی تشکیل شده که در بالا یا پایین قیمت بازار قرار می‌گیرند. با اینکه وجود این نقطه‌ها باعث ایجاد پارابولا – Parabola یا همان نمودار سهمی می‌شود، اما هر یک از این دات‌ها، مقدار SAR را نمایش می‌دهند.

اندیکاتور پارابولیک سار در چارت بیت کوین

به طور خلاصه، نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در زیر روند صعودی یا بالای روند نزولی نمودارها ترسیم و طی دوره‌های ترکیبی نمایان می‌شوند، یعنی درست جایی که بازار به یک سو در حرکت است. در این حالت، نقاط از یک سو به سوی دیگر تغییر می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور پارابولیک سار در بازارهای خنثی، کارایی کمتری دارد.

مزایای اندریکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR می‌تواند دیدگاه‌هایی را در مورد مدت و جهت روند بازار و همچنین نقاط بالقوه معکوس آن ارائه دهد. با این کار ممکن است شانس سرمایه‌گذاران برای بدست‌آوردن فرصت‌های خوب خرید و فروش ارز دیجیتال افزایش پیدا کند.

برخی از تریدرها، از اندیکاتور پارابولیک سار برای تعیین قیمت‌های پویای حد ضرر استفاده می‌کنند، تا نقاط خروج آن‌ها بهمراه روند بازار حرکت کند. چنین تکنیکی اغلب با عنوان حد ضرر یا stop-loss شناخته می‌شود. در واقع این موضوع به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سودهای قبلی خود را قفل کنند، چراکه پوزیشن آن‌ها به محض معکوس شدن روند، بسته خواهد شد. گاهی اوقات این امر نیز ممکن است تریدرها را از بستن یک پوزیشن سودآور و یا ورود زود هنگام به یک معامله منع کند.

معایب و محدودیت‌های اندیکاتور Parabolic SAR

همانطور که گفته شد، پارابولیک سار در بازارهای دارای روند صعودی کارآمد است، اما در دوره‌های ترکیبی چندان هم کاربردی نیست. در صورت عدم وجود یک روند واضح، احتمال ارائه سیگنال‌های کاذب توسط این اندیکاتور بیشتر می‌شود و بدین ترتیب، ممکن است خسارات قابل توجهی را به وجود آورد.

یک بازار متغیر (که به سرعت بالا و پایین می‌رود)، ممکن است سیگنال‌های گمراه‌کننده بی‌شماری را ارائه دهد. بنابراین، زمانی که قیمت‌ها با سرعت آهسته‌تری تغییر کنند، اندیکاتور پارابولیک سار نیز عملکرد بهتری خواهد داشت.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که میزان حساسیت این شاخص، می‌تواند به صورت دستی تنظیم شود. هر چقدر که این حساسیت بیشتر باشد، احتمال بروز سیگنال‌های کاذب نیز بیشتر می‌شود. گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب، تریدرها را برای بستن پوزیشن و معاملات موفق و خرید دارایی‌های درآمدزا، تشویق می‌کنند. از این گذشته، شکست‌های غیرواقعی نیز حس اعتماد به نفس دروغینی را به سرمایه‌گذاران می‌دهد و موجب افزایش خرید و سرمایه‌گذاری زود هنگام آن‌ها می‌شوند.

از آن جایی ک اندیکاتور Parabolic SAR حجم معاملات را در نظر نمی‌گیرد، درباره قدرت یک روند نیز اطلاعات چندان زیادی ارائه نمی‌دهد. هرچند که تحرکات بزرگ بازار باعث گسترش شکاف بین هر نقطه می‌شود، اما نباید آن را دال بر روند قوی بازار دانست.

اهمیتی ندارد که تریدرها و سرمایه‌گذاران چقدر در این زمینه اطلاعات داشته باشند، خطرات و ریسک‌ها، همیشه جزئی از بازارهای مالی خواهند بود. با وجود این، بسیاری از معامله‌گران اندیکاتور پارابولیک سار را با استراتژی‌ها یا شاخص‌های دیگری ترکیب کرده و برای به حداقل رساندن ریسک‌ها و جبران محدودیت‌ها، از آن بهره می‌برند.

جونیور وایلدر برای ارزیابی میزان قدرت روند، استفاده از شاخص میانگین حرکت جهت‌دار – Average Directional Index را به همراه اندیکاتور پارابولیک سار توصیه می‌کند. به علاوه، میانگین متحرک یا اندیکاتور RSI نیز می‌تواند قبل از وارد کردن پوزیشن، شامل آنالیز و تحلیل شود.

محاسبات و فرمول اندیکاتور پارابولیک سار

امروزه، برنامه‌های رایانه‌ای، محاسبات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌دهند. با این حال، توضیحات مختصری درباره محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار برای شما عزیزان آورده شده است.

نقاط SAR براساس داده‌های موجود در بازار ارزیابی می‌شود. بنابراین، برای محاسبه سار امروز، از سار دیروز استفاده می‌کنیم و برای ارزیابی ارزش فردا، از سار امروز بهره می‌گیریم. در طی روند صعودی، مقدار SAR بر مبنای اوج‌های قبلی محاسبه می‌شود و در طی روند نزولی، پایین‌ترین نرخ‌های قبلی را در نظر می‌گیرد. آقای وایلدر، بالاترین و پایین‌ترین نقاط درون یک روند را به عنوان اکستریم پوینتس – Extreme Points معرفی می‌کند. با این حال، توازن روند صعودی و نزولی باز هم یکسان نیست.

AF: عامل شتاب
EP: آخرین نقطه در روند
برای روند صعودی: سار = سار قبلی + AF قبلی (SAR قبلی + EP قبلی)
برای روند نزولی: سار = سار قبلی − AF قبلی (SAR قبلی − EP قبلی)

AF مخفف Acceleration Factor و به معنای عامل شتاب است. این نرخ، از 0.02 آغاز می‌شود و هر زمانی که قیمت صعودی جدید (برای روند صعودی) یا نرخ نزولی جدید (برای روند نزولی) ایجاد شود، افزایش می‌یابد. با این حال، اگر به حد 0.20 برسد، این مقدار توسط مدت زمان روند (تا زمان معکوس شدن روند)، حفظ می‌شود.

برخی از نمودارها در هنگام عمل، به صورت دستی AF را برای تغییر میزان حساسیت اندیکاتور تنظیم می‌کنند. در حقیقت، AF بالاتر از 0.2، موجب افزایش حساسیت (سیگنال‌های واژگونی بیشتر) می‌شود و AF کمتر از 0.2، کاملا برعکس عمل می‌کند. جونیور وایلدر در کتاب خود درباره اندیکاتور پارابولیک سار نوشته است که نرخ 0.02، عملکرد بهتر شاخص را افزایش می‌دهد.

با اینکه استفاده از این محاسبات نسبتا آسان است، اما برخی از تریدرها با توجه به مقادیر قبلی مورد نیاز برای معادله، درمورد نحوه ارزیابی اولین سار از وایلدر سؤالاتی پرسیدند. طبق پاسخ‌های ایشان، اولین SAR براساس آخرین EP قبل از بازگشت روند بازار، مورد ارزیابی قرار می‎‌گیرد. توصیه آقای وایلدر به تریدرها این است که برای یافتن روند معکوس – Reversal واضح، به نمودار خود مراجعه کرده و سپس از EP آن، به عنوان اولین سار استفاده کنند. SAR نامبرده می‌تواند تا آخرین قیمت‌های بدست آمده از بازار محاسبه شود.

برای مثال، اگر بازار روند صعودی داشته باشد، تریدر می‌تواند تا چندین روز یا چندین هفته به عقب بازگردد تا بتواند اصلاح یا کورکشن قبلی را بیابد. سپس، می‌تواند افت محلی (EP) را برای آن کارکشن پیدا کرده و به عنوان اولین سار برای صعود بعدی در نظر بگیرد.

نتیجه نهایی

اگرچه اندیکاتور پارابولیک سار به دهه 1970 (1350) باز می‌گردد، اما هنوز هم ابزاری کاربردی به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را در بسیاری از گزینه‌های سرمایه‌گذاری امروزه، از جمله بازارهای فارکس – Forex، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال اعمال کنند.

از آن‌جایی که مطمئنا هیچ ابزار تحلیلی در بازار نمی‌تواند دقت صد در صدی داشته باشد، سرمایه‌گذاران بایستی قبل از به کار بردن اندیکاتور Parabolic SAR یا هر استراتژی دیگری، ابتدا مطمئن شوند که درک خوبی از بازارهای مالی و تجزیه و تحلیل تکنیکال آن‌ها دارند. تریدرها همچنین باید استراتژی‌های مناسب ترید و مدیریت ریسک را داشته باشند، تا بتوانند خطرات اجتناب‌ناپذیر مربوطه را کاهش دهند.

منبع : academy.binance

برچسب ها: