جلسه بیست و دوم – اندیکاتور میانگین متحرک


اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرد. به این معنی که این اندیکاتور روند آینده قیمت را پیش‌بینی نخواهد کرد، بلکه روند فعلی قیمت را نشان می‌دهد. در واقع با اندیکاتورهای پسرو امکان پیش‌بینی آینده قیمت وجود ندارد و صرفا تاییدی برای روند فعلی می‌باشند. جلسه بیست و دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی اندیکاتور مووینگ اوریج اختصاص داده‌ایم.

میانگین متحرک چیست؟

مووینگ اوریج اندیکاتوری است که رفتار قیمت را به طور متعادل شده و ملموس‌تری نشان می‌دهد، این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای پسرو می‌باشد، زیرا مووینگ اوریج صرفا از اطلاعات گذشته قیمت استفاده می‌کند. اندیکاتور میانگین متحرک، دو مدل رایج دارد، میانگین متحرک‌ ساده یا Simple Moving Average که به اختصار SMA گفته می‌شود و میانگین متحرک نمایی یا Exponential Moving Average  که به اختصار EMA گفته می‌شود.

اندیکاتور EMA و SMA

میانگین متحرک ساده یا SMA از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص، ایجاد می‌شود. اما EMA میانگین قیمت در یک دوره مشخص است که به قیمت روزهای اخیر وزن‌دهی بیشتری نسبت به قیمت روزهای اولیه می‌دهد.

بیشترین استفاده‌ای که از اندیکاتور میانگین متحرک‌ می‌شود در تعیین روند بازار و تعیین حمایت و مقاومت پیش روی قیمت می‌باشد.

اما برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج بایستی از یک عدد به عنوان دوره زمانی استفاده شود. هرچه دوره زمانی میانگین متحرک‌ عدد بالاتری باشد، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، با تاخیر بیشتری همراه است. برای مثال یک میانگین متحرک‌ 200 روزه، نسبت به  میانگین متحرک 20 روزه نسبت به تغییرات قیمتی نوسان کمتری خواهد داشت.

سوالی که در هنگام استفاده از این اندیکاتور برای تریدرها ایجاد می‌شود، انتخاب دوره زمانی برای این اندیکاتور می‌باشد. دوره زمانی 20 روزه، 50 روزه،100 روزه یا 200 روزه، کدام‌یک عدد بهتری برای تحلیل می‌باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید بدانیم، اگر قصد ترید در کوتاه مدت را داریم، استفاده از میانگین متحرک‌ 20 روزه انتخاب بهتری نسبت به میانگین متحرک‌ 200 روزه است. شکست میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه برای افرادی که دید بلندمدت دارند، سیگنال بسیار مهمی است در حالی که برای تریدرهایی که کوتاه‌مدت ترید می‌کنند، میانگین متحرک‌ 50 و 200 روزه کارایی نخواهد داشت.

سیگنال‌های اندیکاتور مووینگ اوریج

از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:

  • حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک، زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
  • استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک‌ به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش

به طور کلی زمانی که میانگین متحرک، حرکتی رو به بالا داشته باشد نشان دهنده صعودی بودن روند و زمانی که حرکتی رو به پایین داشته باشد، نشان دهنده نزولی بودن روند قیمت می‌باشد.

همچنین اگر قیمت در بالای میانگین متحرک قرار بگیرد، روند قیمت صعودی و زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک قرار داشته باشد، روند نزولی می‌باشد. توجه داشته باشید که میانگین متحرک یک اندیکاتور پسرو می‌باشد، پس وقتی قیمت در بالای میانگین متحرک قرار دارد، به این معناست که قیمت تا الان در یک روند صعودی است و نه اینکه روند قیمت در آینده صعودی خواهد بود و به طور کلی در مورد آینده هیچ نظری نمی‌دهد.

یکی دیگر از موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها، استفاده از دو  میانگین متحرک به طور همزمان و انتظار برای تقاطع آنها می‌باشد.

میانگین متجرک
استفاده از دو میانگین متحرک در نمودار بیت کوین – تقاطع مرگ زمانی خواهد بود که میانگین متحرک 50 ، میانگین متحرک 200 را به سمت پایین قطع کند و تقاطع طلایی زمانی است که میانگین متحرک 50، میانگین متحرک 200 را به سمت بالا قطع کند

به عنوان یک قانون کلی در مورد تقاطع میانگین متحرک‌ها به خاطر داشته باشید، زمانی که یک میانگین متحرک‌ با دوره زمانی پایین‌تر(مثلا 20 روزه) یک میانگین متحرک‌ با دوره زمانی بالاتر (مثلا 200 روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنالی برای صعود قیمت و در صورتی که به رو به پایین آن را قطع کند، سیگنالی برای ریزش قیمت می‌باشد. تقاطع طلایی و تقاطع مرگ اسامی هستند که برای این تقاطع میانگین متحرک‌ها استفاده می‌کنند.

دوره زمانی‌هایی که معمولا در مورد میانگین متحرک‌ها استفاده می‌شود 15، 20، 30، 50، 100 و 200 روزه می‌باشد.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک‌ هیچ دوره زمانی مشخص و ثابتی وجود ندارد. بلکه شما بایستی برای هر ارز دیجیتال، تمامی میانگین متحرک‌ها را (در بالا اشاره شد) امتحان کرده و بررسی کنید که قیمت به کدام دوره زمانی عکس‌العمل بهتری نشان داده‌است. همان دوره زمانی را برای تحلیل‌های خود انتخاب کنید.

میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی؟

میانگین متحرک‌ ساده، تمامی ورودی‌های را یکسان در نظر می‌گیرد. برای مثال اگر از دوره زمانی 20 روزه استفاده کنید، این اندیکاتور میانگین قیمت در 20 روز گذشته را به شما نشان می‌دهد و در زمان انجام محاسبات، قیمت 20 روز پیش با قیمت دیروز تفاوتی ندارد. اما در مورد میانگین متحرک‌ نمایی، قیمت روز گذشته تاثیر بالاتری نسبت به قیمت 20 روز پیش خواهد داشت. به همین دلیل EMA نسبت به SMA تغییرات روند را سریعتر نشان خواهد داد.

نحوه خرید فروش براساس میانگین متحرک

تقاطع: همانطور که در بالا اشاره شد، تقاطع دو خط میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از میانگین متحرک‌ها در سیستم معاملاتی می‌باشد.

از طرف دیگر، تقاطع قیمت با خط میانگین متحرک نیز یکی درگر از موارد استفاده در سیستم معاملاتی بر اساس میانگین متحرک‌ها می‌باشد. به این ترتیب که وقتی قیمت به خط میانگین متحرک‌ می‌رسد، این خط برای قیمت نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کرده و عموما قیمت به این خط عکس‌العمل نشان خواهد داد.

اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال – استفاده به عنوان ابزاری برای تعیین حمایت و مقاومت یکی از موارد کاربرد مووینگ اوریج ها می‌باشد
اندیکاتور مووینگ اوریج
استفاده از دو اندیکاتور مووینگ اوریج و انتظار برای تقاطع دو میانگین متحرک یکی از موارد استفاده آن می‌باشد

معایب استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک‌ها صرفا براساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد! به همین دلیل این ابزار را هیچ گاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد.بلکه این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال می‌باشد( مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو) . لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)