آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و ساده در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال است. هدف میانگین متحرک که به طور خلاصه با عنوان MA نیز از آن یاد می‌شود، تسطیح پرایس اکشن در یک بازه زمانی مشخص است. در این مطلب، به آموزش انواع اندیکاتور میانگین متحرک شامل نمایی (Exponential)، ساده (Simple) و وزنی یا موزون (Weighted) و نحوه تنظیم و فیلتر فرمول آن در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم.

روند و مومنتم ؛ دو دوست همیشگی شما

بسیاری از تریدرها با اصطلاح «روند دوست شماست» آشنا هستند. این عبارت یعنی زمانی که بازار روند صعودی دارد، احتمالا به همین مسیر ادامه می‌دهد و وقتی قیمت ارزهای دیجیتال نزولی شد، احتمال حفظ ریزش‌ها وجود دارد. حتی یک واژه خاص به نام «مومنتم (Momentum)» برای این حالت هست. استراتژی‌های مبتنی بر مومنتم در بازارهای مالی سنتی بسیار محبوب‌اند و از سوی بسیاری از صندوق‌های پوشش ریسک به‌کار گرفته می‌شوند. اما چگونه می‌توان بدون استفاده مستقیم از ترند لاین یک روند را تشخیص داد؟

میانگین‌های متحرک برای تمام تریدرها حیاتی هستند و در تمام تایم‌فریم‌ها کارایی دارند. علاوه بر این، بسیاری از دیگر اندیکاتورها نظیر اسیلاتور مک دی (MACD) یا اندیکاتور باندهای بولینگر نیز مبتنی بر میانگین متحرک هستند. بنابراین، می‌توان گفت که MA مهمترین و پراستفاده‌ترین اندیکاتور در تمام معاملات است.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک تغییرات قیمت را ساده و مسطح کرده و با کاهش نویز (Noise)ها، دید بهتری از مسیر حرکتی بازار به شما می‌دهند. در معاملات، به اطلاعات یا فعالیت‌هایی که باعث سردرگمی یا جلوه نادرست روندهای فعلی می‌شوند، نویز می‌گویند. نویز می‌تواند شامل حرکات کوچک یا اصلاحات قیمتی باشد که تحریف روند کلی را به همراه دارد. بنابراین کاهش نویز از چارت‌ها تصویر شفاف‌تری از اتفاقات فعلی ارائه می‌دهد.

با اینکه میانگین‌های متحرک برای درک رخدادهای حال حاضر بسیار مفیدند، اما باید بدانید که این اندیکاتور عملکرد آینده را پیش بینی نمی‌کند، بلکه صرفا برای تایید روندهای ساخته‌شده کاربرد دارد.

طول شاخص میانگین متحرک

معمولا طول میانگین‌های متحرک 10، 20، 50، 100 و 200 دوره (روز، هفته، ماه و…) است. این طول‌ها در هر چارتی (دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و دیگر موارد) قابل اعمال هستند. تایم‌فریم یا طولی که برای MA انتخاب می‌کنید، اصطلاحا “Look back period” به معنای «دوره نگاه به گذشته» نام دارد و می‌تواند نقش بزرگی در استراتژی معاملاتی شما ایفا کند که در ادامه این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

MA دارای تایم‌فریم کوتاه نسبت به MA دارای دوره نگاه به گذشته بلند، به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. در تصویر زیر، میانگین متحرک 20 روزه قیمت واقعی را نسبت به میانگین متحرک 100 روزه نزدیک‌تر دنبال می‌کند.

بنابراین از آنجایی که دوره 20 روزه تغییرات قیمت را بیشتر دنبال می‌کند و نسبت به MA بلندتر تاخیر و لگ (Lag) کمتری دارد، برای معاملات کوتاه مدت مناسب‌تر است. اندیکاتور میانگین متحرک 100 روزه برای تریدهای بلند مدت کارایی بیشتری دارد.

«لگ» مدت زمانی است که طول می‌کشد تا MA سیگنال تغییر روند یا همان ریورسال (Reversal) را صادر کند. در حالت کلی، وقتی قیمت بالای میانگین متحرک باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود و کاهش و عبور قیمت به زیر آن، سیگنالی از تغییر روند بالقوه است.

انواع میانگین متحرک و فرمول محاسبه در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در مبحث تحلیل تکنیکال، راه‌های مختلفی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، تریدهای میان مدت یا سوئینگ تریدینگ در کوتاه مدت، از جمله رایج‌ترین روش‌های معامله در بازار هستند. به‌خاطر ذات کند و آهسته میانگین متحرک ساده سنتی، تحلیلگران درصدد یافتن راه‌حلی برای دریافت سیگنال‌های سریع‌تر برآمدند. به همین خاطر، دیگر انواع اندیکاتور مویینگ اوریج متولد شدند.

فرمول کلی محاسبه Moving Average

مقدار مووینگ اوریج از جمع داده‌ها یا کندل‌های گذشته، تقسیم بر زمان به‌دست می‌آید. مثلا، شاید تا کنون عبارت 20MA را دیده باشید. 20MA یعنی میانگین متحرک 20 دوره گذشته که از جمع داده قیمت 20 دوره تقسیم بر 20 به‌دست می‌آید. این دوره‌ها هم می‌تواند روی تایم فریم روزانه، هفتگی یا حتی دقیقه‌ای باشد. 100MA نیز از جمع داده قیمت 100 دوره گذشته تقسیم بر 100 حاصل می‌شود.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA بر اساس قیمت بسته شدن (Closing Price) در یک دوره خاص به‌دست می‌آید. دوره به معنای کندل است. مثلا، قیمت بسته شدن 3 دوره یا کندل با هم جمع و سپس تقسیم بر 3 می‌‎شود. در میانگین متحرک ساده، تمام دوره‌ها وزن یکسانی دارند.

برای درک بهتر، این مثال را در نظر بگیرید: 3 دوره 50، 45 و 60 داریم. حالا بر اساس فرمول، مووینگ اوریج ساده به صورت زیر محاسبه می‌شود:

3 SMA = (50+45+60)/3 = 51.66

که به صورت 3SMA نوشته می‌شود.

میانگین متحرک ساده بسیار روان است و به‌عنوان یک اندیکاتور بلند مدت در هر تایم فریمی قوی‌ترین عملکرد را دارد. در تصویر زیر، یک نمونه چارت قیمت بیت کوین و اعمال مووینگ اوریج ساده بر آن را مشاهده می‌کنید:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) وزن بیشتری را به صورت نمایی به دوره‌های آخر می‌دهد. این امر باعث حرکت سریع‌تر این اندیکاتور می‌شود، به همین خاطر برای تریدهای کوتاه مدت کارایی بهتری دارد. EMA بر اساس یک ضریب محاسبه می‌شود که برای دادن وزن بیشتر به دوره‌های آخر کاربرد دارد. نحوه محاسبه این ضریب به صورت زیر است:

[2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)]

مثلا برای یک EMA سه روزه، این ضریب برای با 0.5 = [(1+3)/2] خواهد بود. سپس، خود مووینگ اوریج نمایی را محاسبه می‌کنیم:

قیمت بسته شدن x  0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5)

در مثال بخش قبل یعنی 3 دوره به ترتیب از راست به چپ 50، 45 و 60، محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به صورت زیر است:

1 EMA = 60 (1) = 60

2 EMA = 0.5 x 45 + (1 – 0.5) x 60 = 52.5

3 EMA = 0.5 x  50 + (1 – 0.5) = 51.25

در بازار مالی سنتی و ارز دیجیتال، MA نمایی یک اندیکاتور کوتاه مدت قوی است که نتیجه پویاتری متناسب با معاملات کوتاه مدت و سوئینگ تریدینگ از بازار ارائه می‌کند. شما می‌توانید از EMA در هر تایم‌فریمی استفاده کنید، اما قدرت این شاخص در تایم‌فریم‌های بالاتر (یعنی بالای 4 ساعته) بیشتر است. داده‌ بیشتر که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال‌های قابل اعتمادتری هم فراهم می‌کند.

میانگین متحرک وزنی یا موزون (WMA)

میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) به دوره‌های آخر وزن بیشتری می‌دهد، اما نه به صورت نمایی. این امر حرکت WMA را نسبت به EMA کندتر، اما نسبت به SMA سریع‌تر می‌کند. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن، داده میانه وزن متوسط و دوره آخر، دو برابر داده میانی وزن دارد. بنابراین هرچه دوره ما جدیدتر باشد، وزن بیشتری در محاسبات می‌گیرد. اجازه دهید نگاهی به فرمول MA وزنی بینداریم:

در محاسبه WMA، هر دوره یک وزن دارد. اگر مانند مثال اول 3 دوره 50، 45 و 60 داشته باشیم، اولین دوره وزن 1، دومین دوره وزن 2 و سومین دوره وزن 3 می‌گیرد:

[(1 x $60) + (2 x $45) + (3 x $50)] = 300

وزن دوره‌ها نیز برابر 6 = 3+2+1 است. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک وزنی 3 دوره‌ای ما به صورت زیر خواهد بود:

3 WMA = (60 + 90 + 150) / 6 = 50

این نتیجه سریع‌تر است و نسبت به MA ساده، به تغییرات جدیدتر قیمت زودتر واکنش نشان می‌دهد. در بازارهای سنتی و رمز ارزها، WMA نسبت به SMA یک اندیکاتور کوتاه مدت قوی‌تر است و نتیجه پویاتری برای معاملات کوتاه مدت ارائه می‌دهد.

مقایسه کاربرد میانگین متحرک WMA ،SMA و EMA

اگر دقت کرده باشید، استفاده از انواع میانگین‌های متحرک نتایج متفاوت اما تا حدودی مشابه را ارائه می‌دهد. 3 دوره مثال این آموزش به ترتیب 50، 45 و 60 بودند. نتیجه محاسبه MAها نیز به صورت زیر حاصل شد:

3 SMA = 51.66

3 EMA = 50

3 WMA = 51.25

همانطور که گفتیم، سرعت حرکت EMA بیشتر از WMA و بیشتر از SMA است. یعنی با وزن‌دهی بیشتر به دوره‌های جدیدتر، حرکات اخیر قیمت بااهمیت‌تر می‌شوند. به همین خاطر این اندیکاتور سرعت بیشتری دارد. هرچه میانگین متحرک ما سریعتر حرکت کند، برای معاملات کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارد. برای تریدهای بلند مدت، SMA ایده‌آل‌تر است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله و ترید ارز دیجیتال

پیش از آغار ترید بر اساس MA، باید بدانید که همیشه داده بیشتر، سیگنال قوی‌تری هم می‌دهد. این یعنی چه؟ یعنی سیگنال چارت روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه‌ای قوی‌تر است. قدرت سیگنال چارت‌های مختلف به صورت زیر است:

1 دقیقه‌ای < 5 دقیقه‌ای < 15 دقیقه‌ای < 1 ساعته < 4 ساعته < 12 ساعته < 1 روزه < 1 هفته‌ای

از طرفی، مووینگ اوریج دارای داده قیمت و زمان بیشتر، قوی‌تر است:

3MA < 10MA < 20MA <50MA < 100MA < 200MA < 500MA

در نتیجه، MA کوتاه‌تر نشان‌دهنده روند کوتاه مدت و MA بلندتر نشان‌دهنده روند بلند مدت است. بنابراین با توجه به استراتژی معاملاتی خود مبنی بر بلند مدت یا کوتاه مدت، باید از تنظیمات متفاوت Moving Average استفاده کنید که در ادمه بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

آموزش تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال ترید ارز دیجیتال با Moving Average

اولین نتیجه استفاده از MA در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، شناسایی روند است. تریدرهای روند عموما با لمس میانگین‌های متحرک خاص توسط قیمت، به خرید و انباشت رمز ارز مورد نظر می‌پردازند. «خاص» یعنی آن اندیکاتوری که بیشترین داده را در خود دارد؛ مثلا، 100MA یا 200MA که غالبا هم قیمت آن‌‌ها را به ندرت لمس می‌کند.

از این اندیکاتور دو مدل سیگنال دریافت می‌شود:

• حمایت و مقاومت دینامیک یا متحرک. زمانی که قیمت به این خطوط برسد، عموما انتظار واکنش به این خط وجود دارد.
• استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک‌ به طور همزمان و استفاده از تقاطع آنها به عنوان سیگنال خرید یا فروش

تشخیص روند

استفاده از مووینگ اوریج برای تایید روند قیمت، یکی از پایه‌ای‌تری کاربردهای این اندیکاتور است. در این حالت، میانگین‌های متحرک با «گزارش‌دهی» اتفاقات رخ داده، کل محدوده رویدادهای گذشته را نیز در نظر می‌گیرند. این چیزی است که MA را به یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال خوب برای تایید روند تبدیل می‌کند.

از آنجایی که در محاسبه MA بلند مدت از حجم بالای داده استفاده می‌شود، برای تغییر مسیر این اندیکاتور به مقدار زیادی حرکت در بازار هم نیاز است. مووینگ اوریج بلند مدت از نظر روند کلی آنچنان به تغییرات سریع قیمت حساس نیست.

حمایت و مقاومت

دیگر کاربرد نسبتا پایه‌ای مووینگ اوریج، شناسایی نواحی حمایت و مقاومت است. در حالت کلی، میانگین‌های متحرک می‌توانند در یک روند صعودی نقش حمایت و در یک روند نزولی نقش مقاومت را ایفا کنند. با اینکه این اتفاق در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر (مثلا 20 روز یا کمتر) کار می‌کند، اما حمایت و مقاومت ایجادشده توسط میانگین‌های متحرک حتی می‌تواند در دوره‌های بلندتر هم خودی نشان دهد.

استراتژی معاملاتی 1: انواع تقاطع یا کراس‌اوور (Crossover)

کراس‌اوور اولین و اصلی‌ترین استراتژی هنگام کار با میانگین‌های متحرک است. اولین نوع این رویکرد، تقاطع قیمت نام دارد که با عبور قیمت به بالا یا پایین یک مووینگ اوریج، سیگنالی از تغییر روند صادر می‌کند.

استراتژی دیگر، اعمال دو اندیکاتور میانگین متحرک، یکی کوتاه و دیگری بلند، در چارت است. با عبور MA کوتاه‌تر به بالای MA بلندتر، سیگنال خرید صادر می‌شود. این اتفاق را «گلدن کراس (Golden Cross)» یا همان «تقاطع طلایی» می‌نامند. در طرف مقابل، عبور MA کوتاه‌تر به پایین MA بلندتر، به معنای سیگنال فروش است که به آن «دث کراس (Death Cross)» یا «تقاطع مرگ» می‌گویند.

نمونه دیگری از تقاطع طلایی و مرگ MA را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

استراتژی تریدینگ 2: مووینگ اوریج انولوپ (Moving Average Envelope)

استراتژی Moving Average Envelope که در ترجمه فارسی به آن «میانگین متحرک پاکت نامه» می‌گویند، یک محدوده درصدی است که بالا و پایین یک مووینگ اوریج رسم می‌شود. نوع MA انتخابی به‌عنوان پایه این محدوده اهمیتی ندارد و می‌توانید از انواع ساده، وزنی یا نمایی برای این استراتژی استفاده کنید.

برای شناسایی بهترین کارکرد انولوپ‌ها، باید درصدها، فواصل زمانی و جفت‌های ارزی مختلف را آزمایش کنید. معمولا انولوپ‌های 10 تا 100 روزه و استفاده از باندهایی با فاصله 1 تا 10 درصد از میانگین متحرک، در چارت‌های روزانه مرسوم هستند.

اگر استراتژی معاملاتی شما دی تریدینگ (Day Trading) است، انولوپ‌ها باید بسیار کمتر از 1 درصد باشند. در چارت یک دقیقه‌ای زیر، طول مووینگ اوریج ما 20 و محدوده انولوپ 0.05 درصد است. شاید لازم باشد که این تنظیمات، خصوصا درصد انتخابی، را بسته به میزان نوسانات در هر روز تغییر دهید.

در حالت ایده‌آل، در این استراتژی تنها زمانی که یک مسیر حرکت کلی مشخص برای قیمت وجود دارد تریدتان را انجام دهید. اگر روند صعودی باشد، با رسیدن قیمت به باند میانی (یعنی خود MA) خرید ارز دیجیتال مورد نظر را انجام دهید. در یک روند نزولی قوی، با رسیدن قیمت به باند میانی بفروشید.

پس از گرفتن پوزیشن شورت (فروش)، حد ضررتان را هم به انداز اصطلاحا یک پیپ (Pip) بالای سقف قیمتی جدید قرار دهید. پیپ مخفف عبارت “Price Interest Point” یا “Percentage in Point” است. این نقطه کوچکترین حرکت قیمت است که در بازار می‌تواند اتفاق بیفتد. در حالت لانگ (خرید) نیز استاپ لاس را یک پیپ پایین کف قیمتی جدید قرار دهید. علاوه بر این، در هنگام شورت کردن و فروش، با رسیدن قیمت به باند پایین و در ترید لانگ و خرید، با رسیدن قیمت به باند بالا از پوزیشن خارج شوید.

استراتژی معاملاتی 3: روبان میانگین متحرک (Moving Average Ribbon)

از رویکرد مووینگ اوریج ریبِن می‌توان برای ایجاد یک استراتژی پایه‌ای بر اساس تغییرات آرام روند استفاده کرد. این روش برای هر دوی روند صعودی و نزولی کاربرد دارد.

ساخت روبان میانگین متحرک از این ایده نشات گرفته است که داشتن چند MA در یک چارت، عملکرد بهتری دارد. این روبان توسط دنباله‌ای از 8 تا 15 میانگین متحرک نمایی به‌دست می‌آید که میانگین‌های بلند مدت و کوتاه مدت را شامل شده و همگی روی یک چارت رسم می‌شوند. روبان نهایی این میانگین‌ها، هر دوی مسیر روند و قدرت آن را مشخص می‌کند. حالا هر چه شیب این میانگین‌های متحرک تندتر (و فاصله بینشان هم بیشتر) باشد، باعث پهن‌تر شدن این روبان می‌شود که به معنای وجود یک روند قوی است.

سیگنال‌های سنتی خرید یا فروش حاصل از استراتژی روبان مووینگ اوریج، از همان نوع سیگنال‌های کراس‌اوور هستند که در استراتژی‌های مربوط به MA استفاده می‌شوند. در این حالت نیز تقاطع‌های متعددی وجود دارد، بنابراین شما تصمیم‌گیرنده خوب یا بد بودن سیگنال حاصل از تعداد تقاطع‌ها هستید.

استراتژی تریدینگ 4: واگرایی همگرایی میانگین متحرک (مکدی – MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که به آن مک دی (MACD) نیز می‌گویند، دارای یک هیستوگرام است که تفاصل بیت دو مووینگ اوریج نمایی 26 دوره‌ای و 23 دوره‌ای را نشان می‌دهد. به این تفاضل خط مک دی (MACD Line) می‌گویند. علاوه بر این، یک مووینگ اوریج 9 دوره‌ای به نام خط سیگنال (Signal Line) نیز وجود دارد. حالا بسته به خط صفر یا خط بیس (Base Line)، عبور این خط‌ها از یکدیگر مثبت یا منفی تلقی می‌شود. اندیکاتور مک دی علاوه بر مومنتم، برای شناسایی جهت و روند بازار نیز کاربرد دارد.

استراتژی‌های معاملاتی زیادی را می‌توان با استفاده از اندیکاتور MACD توسعه داد. مثلا:

• ترید بر اساس تقاطع خط مک دی و خط سیگنال: در یک روند صعودی (خط مک دی باید بالای خط صفر باشد)، با عبور خط مک دی به بالای خط صفر باید خرید ارز دیجیتال مورد نظر را انجام دهید. در یک روند نزولی (خط مک دی باید پایین خط صفر باشد)، با عبور مک دی به زیر سیگنال بفروشید.
• در پوزیشن لانگ، با رسیدن مجدد خط مک دی به زیر خط سیگنال از پوزیشن خارج شوید.
• در پوزیشن شورت، با رسیدن مجدد خط مک دی به بالای خط سیگنال از پوزیشن خارج شوید.
• در ابتدای معامله، در معامله لانگ، حد ضرر را دقیقا زیر جدیدترین کف تشکیل‌شده قرار دهید. در حالت شورت نیز استاپ لاس باید دقیقا بالای جدیدترین سقف تشکیل‌شده قرار گیرد.

آموزش نحوه رسم و تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) پلتفرمی است که با استفاده از آن می‌توانید اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را در چارت دارایی‌های مختلف از جمله سهام، شاخص‌ها، فارکس، فیوچرز و رمز ارزها اعمال کنید.

برای استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو کافی است وارد وبسایت آن به آدرس tradingview.com شده و ارز دیجیتال مورد نظر را در باکس بالای صفحه جستجو کنید.

حال با انتخاب ارز مورد نظر (در این مثال بیت کوین)، وارد صفحه نمایش چارت آن می‌شوید.

همانطور که می‌بینید، این نمودار یک چارت خام است و هیچ اندیکاتوری روی آن اعمال نشده است. برای فعال‌سازی انواع میانگین‌های متحرک، کافی است از منوی “Indicators” بالای صفحه و سپس تب “Technicals” سمت چپ پنجره بازشده، عبارت “Moving Average” را جستجو یا از لیست آن را انتخاب کنید.

با انتخاب هر کدام از گزینه‌های نمایش‌داده شده، خط آن روی چارت فعال خواهد شد. در این مثال، ما “Moving Average” ساده را فعال کرده‌ایم.

حال شما می‌توانید این اندیکاتور را به دلخواه خود شخصی‌سازی کرده و تنظیمات آن را در وبسایت تریدینگ ویو تغییر دهید. برای این کار، روی خط آبی‌رنگ ظاهرشده کلیک کرده و آیکن چرخ‌دنده را انتخاب کنید.

اکنون پنجره جدیدی باز می‌شود که با استفاده از آن قادر به تغییر تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک در تریدینگ ویو هستید:

تب Inputs:

• Length: دوره زمانی استفاده‌شده برای محاسبه میانگین متحرک. این مقدار به صورت پیش فرض 9 روز است.
• Source: اینکه چه داده‌ای از کدام کندل در محاسبات استفاده شود را تعیین می‌کند. این مقدار به صورت پیش فرض روی قیمت بسته شدن (Closing Price) است.
• Offset: تغییر این عدد، مووینگ اوریج را نسبت به بازار فعلی به سمت جلو یا عقب حرکت می‌دهد. مقدار پیش فرض 0 است.

تب Style:

• MA: ظاهر و نمایش خط مووینگ اوریج را تغییر می‌دهد. با این گزینه می‌توانید رنگ، ضخامت و استایل خط MA را انتخاب کنید.

معایب اندیکاتور میانگین متحرک

• تاخیر: میانگین متحرک‌ها صرفا بر اساس اطلاعات قیمت در گذشته محاسبه می‌شوند و در فرمول محاسبه آنها خبری از پیش‌بینی آینده قیمت نیست. به همین دلیل در استفاده از میانگین متحرک‌ها گاهی قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و گاهی به آن واکنشی نشان نمی‌دهد!
• نیاز به ترکیب با دیگر اندیکاتورها: میانگین متحرک را هیچگاه نباید به تنهایی ملاکی برای ترید قرار داد و این اندیکاتور مبنای استفاده در بسیاری از اندیکاتورهای پیچیده‌تر در تحلیل تکنیکال است (مثل اندیکاتور مک دی و ایچی موکو). لذا این اندیکاتور به تنهایی کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد.
• بار بیش از حد: گاهی اوقات روابط پیچیده‌ای بین MAها ایجاد می‌شود که نیازمند مطالعه فراوان است.
• عدم واکنش به نوسانات خاص: این اندیکاتور به نوساناتی که حاصل از دلایل خاص، مثلا چرخه‌ها یا تاثیرات فصلی هستند، واکنش درستی نشان نمی‌دهد.

سخن پایانی

مووینگ اوریج از جمله اندیکاتورهای تایید روند است که با مسطح کردن داده‌های قیمت و ساخت یک خط پیوسته، آن‌ها را ساده‌سازی می‌کند. بنابراین از Moving Average برای پیش بینی آینده قیمت استفاده نمی‌شود.

انواع مختلف میانگین متحرک ساده، نمایی و وزنی وجود دارد. نوع نمایی این اندیکاتور نسبت به دو مدل دیگر به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد. در برخی مواقع، حتی احتمال صدور سیگنال اشتباه توسط MA وجود دارد. تقاطع میانگین‌های متحرک از جمله استراتژی‌های محبوب ترید و معامله ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور همچنین قابلیت ایفای نقش حمایت و مقاومت را دارد.

تهیه شده در بیت 24