جلسه بیست و سوم – اندیکاتور RSI


اندیکاتور RSI یا آر اس آی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می‌باشد. در بازار ارزهای دیجیتال و همچنین در سایر بازارهای مالی این اندیکاتور، توسط تحلیلگران بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین علت تصمیم گرفتیم تا جلسه بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به معرفی کامل این اندیکاتور محبوب اختصاص دهیم. با آموزش این ابزار تحلیل با ایران کریپتوکارنسی همراه باشید.

توسعه دهنده و فرمول اندیکاتور RSI

والز وایدر توسعه دهنده اندیکاتورهای مورد استفاده در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI را در کتاب خود در سال 1978 میلادی معرفی کرد. Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی نام کامل این اندیکاتور می‌باشد که به اختصار RSI نامیده می‌شود. RSI یک اسیلاتور بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر و صد نوسان می‌کند (مانند تمام اسیلاتورها) .

با استفاده از ابزارهای تحلیلی که امروزه در دسترس تحلیلگران قرار دارد، طبیعتا نیازی به مطالعه فرمول یک اندیکاتور نیست، چون ابزارهای معاملاتی این اندیکاتور را ارائه می‌دهند. اما این بخش را برای افراد علاقه‌مند آورده‌ایم، اگر علاقه‌ای به چرخیدن میان اعداد و معادلات ندارید، با عبور از این بخش، نکته‌ای را از دست نخواهید داد.

اندیکاتور آراس‌آی با استفاده از فرمول بالا محاسبه می‌شود. ترم RS در فرمول بالا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

(RSI=100-(100/1+RS

RS = Average Gain / Average Loss

برای محاسبه RS بایستی میانگین سود و میانگین ضرر در 14 (عدد پیشنهادی آقای وایدر) روز گذشته را محاسبه کنید.

RSI صفر و صد چه معنایی دارد؟

زمانی که عدد اندیکاتور RSI صفر باشد، به این معنی‌است که در 14 کندل قبل، قیمت بسته شدن هر کندل، پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبل خود بوده‌است و در طول 14 کندل قبل، هیچ کندلی بالاتر از قیمت Close روز گذشته خود بسته نشده است. خب این به معنی فشار بسیار بالای فروش بوده در بازار می‌باشد.

در طرف مقابل زمانی که شاخص RSI روی عدد 100 باشد، به این معنی‌است که در 14 کندل قبل، بازار کاملا مثبت بوده به طوریکه قیمت Close هر روز بالاتر از قیمت Close روز قبل بوده‌است. فشار خرید بسیار بالا عامل این اتفاق می‌باشد.

درنتیجه:

زمانی که RSI صفر بود، یعنی میانگین سود در 14 کندل قبل صفر می‌باشد. و زمانی که RSI 100 بود، یعنی میانگین زیان در 14 کندل قبل صفر می‌باشد.

فهم عبارت بالا به معنی فهم اندیکاتور RSI می‌باشد. اما توجه داشته باشید که صفر بودن میانگین سود و زیان در 14 کندل قبل به ندرت اتفاق می‌افتد. پس عبارت بالا را باید اینطور تفسیر کنیم:

هر چقدر عدد شاخص RSI به 100 نزدیکتر باشد، نشان دهنده این است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر ضرر کرده‌اند. در مقابل هرچقدر عدد شاخص آر اس آی به صفر نزدیکتر باشد، نشان‌دهنده این‌است که در 14 کندل قبل، معامله‌گران کمتر سود کرده‌اند.

دوره زمانی

در تمام تعاریفی که تا اینجا ارائه شد، از عدد 14 استفاده کردیم. علت این است که این عدد را آقای وایدر،توسعه دهنده اندیکاتور، پیشنهاد کرده‌اند. اما اعداد دیگری نیز می‌توان به کار برد. به طور کلی هرچه عدد کوچکتری انتخاب کنیم، اندیکاتور به تغییرات قیمت، حساسیت بیشتری خواهد داشت و هر چه عدد دوره زمانی آن بزرگتر باشد، حساسیت اندیکاتور به تغییرات قیمتی کاهش خواهد یافت. برای یافتن عدد مناسب برای دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی پیشنهاد می‌شود تا دوره زمانی‌های مختلف برای برای هر ارز دیجیتال امتحان کرده و بررسی کنید که کدام دوره زمانی با قیمت، همخوانی بیشتری دارد.

سیگنالهای اندیکاتور RSI

  • اشباع خرید-اشباع فروش

وایدر ناحیه RSI بالای 70 و RSI زیر 30 را جداگانه نام‌گذاری کرده‌است. به محدوده بالای 70، ناحیه اشباع خرید یا Overbought و به محدوده زیر 30، ناحیه اشباع فروش یا Oversold می‌گوییم. این نواحی نشان‌دهنده تضعیف روند جاری هست و زمانی که اندیکاتور RSI در یک روند، به منطقه اشباع خرید برسد، نشان دهنده این است که روند جاری نیاز به اصلاح قیمت دارد.

  • واگرایی‌ها

واگرایی اندیکاتور با قیمت یکی از سیگنال‌هایی است که تقریبا از تمامی اندیکاتورها دریافت می‌شود. واگرایی به حالتی گفته می‌شود که رفتار اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نکند. برای مثال، قیمت افزایش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI کاهش یابد یا برعکس قیمت کاهش پیدا کند، اما عدد اندیکاتور RSI افزایش یابد. به این حالت، واگرایی بین قیمت و اندیکاتور گفته می‌شود. در مورد اندیکاتور آر اس آی، واگرایی بسیار کاربرد دارد.

واگرایی صعودی به حالتی گفته می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور RSI کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند. این حالت نشان‌دهنده این است که اندیکاتور رفتار قیمت را تایید نمی‌کند و سیگنال بالا بودن تمایل به رشد قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتور RSI در ارزهای دیجیتال
واگرایی صعودی در نمودار قیمت بیت کوین

واگرایی نزولی به حالتی گفته می‌شود که قیمت سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، اما اندیکاتور سقف جدید را پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد کند. که در این حالت اندیکاتور افزایش تمایل به ریزش قیمت را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI اندیکاتور آر اس آی
واگرایی نزولی در نمودار بیت کوین – اندیکاتور RSI

نکته: در روندهای قوی، واگرایی‌ها با خطای بیشتری همراه هستند. ممکن است در یک روند صعودی قوی، در طول روند اندیکاتور RSI چندین بار واگرایی نشان دهد اما قیمت پس از یک استراحت کوتاه مجددا به روند صعودی خود ادامه دهد. در مورد روند نزولی هم این اتفاق خواهد افتاد.

اندیکاتور آر اس آی ارزهای دیجیتال
اندیکاتور RSI و فیل شدن واگرایی ها در نمودار بیت کوین

پس در روندهای قدرتمند، در هنگام استفاده از واگرایی‌ها، دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید با دیگر ابزارهای تحلیلی، تایید بازگشت روند را برای خود مشخص کنید و صرفا از واگرایی استفاده نکنید.

بازگشت مثبت بازگشت منفی

اندره کاردل پس برای اندیکاتور RSI گونه دیگری از واگرایی را معرفی کرد. او نام این واگرایی را Positive -Negative Reversal  نام‌گذاری کرد. این واگرایی کاملا مخالف واگرایی صعودی و نزولی بود که وایدر معرفی کرده‌بود. در متون فارسی این نوع واگرایی را واگرایی مخفی معرفی کرده‌اند اما توسعه دهنده آن نام بازگشتی مثبت و منفی را برای آن انتخاب کرده است.

Positive Reversal: در حالتی که اندیکاتور آر اس آی در محدوده‌ای بین 30 تا 50 قرار داشته باشد، در صورتی که قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند و اندیکاتور کف جدیدی در پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند، این حالت را بازگشتی مثبت نام‌گذاری کرد و پس از این اتفاق، انتظار رشد قیمت را داریم.

Negative Reversal: این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه بین 50 تا 70 قرار گرفته و قیمت سقف جدیدی پایین‌تر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند در حالی که اندیکاتور سقف جدیدی در بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند، در این حالت انتظار ریزش قیمت را داریم.

  •   پرایس اکشن
    استفاده دیگری که از اندیکاتور RSI می‌توان کرد، رسم خط روند و کانال قیمت و یافتن الگوهای نموداری است. گاهی اوقات رسم خط روند در اندیکاتور بهتر انجام می‌شود و شکست آن سریعتر از شکست خط روند بر روی قیمت اتفاق می‌افتد که می‌تواند تغییر روند را سریعتر نشان دهد.  این مورد در بین تحلیلگران اختلاف نظر وجود دارد و برخی این‌کار را برخلاف هدف ایجاد اسیلاتورها می‌دانند و استفاده از ابزار پرایس اکشن بر روی اندیکاتور RSI را روشی غیردقیق می‌دانند.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (0 نظر)