اندیکاتور MACD؛ قسمت بیست و چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال


اندیکاتور MACD چیست؟ امروز به آموزش اسیلاتور مک دی و نحوه استفاده از استراتژی های آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مانند بیت کوین می‌پردازیم.

اندیکاتور مک دی یا MACD یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. در ادامه آموزش اندیکاتورها و اسلاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، جلسه بیست و چهارم را به معرفی اندیکاتور محبوب MACD کلاسیک به زبان ساده اختصاص داده‌ایم.

معرفی و تاریخچه اندیکاتور MACD

جرالد اپل (Gerald Appel)، سرمایه‌گذار و محقق بازارهای مالی، اندیکاتور مک دی را در سال 1979 معرفی کرد. این اندیکاتور مخفف Moving Average Convergence Divergence بوده که به اختصار به آن اندیکاتور MACD گفته می‌شود.

مک دی جزو اندیکاتورهای پسرو و همچنین دنباله رو روند قیمت است. این اندیکاتور به علت نوسان در اطراف خط صفر یا بیس لاین جزو اسیلاتورها دسته بندی می‌شود. ایده اصلی اندیکاتور MACD همانطور که از اسمش مشخص است، بررسی همگرایی و واگرایی بین دو میانگین متحرک است.

اندیکاتور MACD از 3 جزء تشکیل شده است:

  • خط مک دی یا MACD line: این خط از تفاضل بین دو EMA یا میانگین متحرک نمایی بدست می‌آید. عددی که آقای اپل برای این دو دوره زمانی میانگین متحرک نمایی در نظر گرفته، 12 و 26 است. به کمک خط مک دی می‌توانیم تمایل به صعود و نزول بازار را تشخیص دهیم. همچنین با استفاده از این خط می‌توانیم روند بازار را مشخص کنیم. این حط در تصویر زیر با عدد 1 نشان داده شده است.
  • خط سیگنال یا Signal line: خط سیگنال در اندیکاتور MACD، یک میانگین متحرک است، اما نه میانگین متحرک قیمت، بلکه میانگین متحرک نمایی خط مک دی یا MACD line. عددی که آقای اپل برای محاسبه میانگین متحرک خط سیگنال در نظر گرفته، 9 است. این خط در نصویر با شماره دو نشان داده شده است.
  • هیستوگرام: این قسمت در اندیکاتور MACD صرفا یک نمایش گرافیکی از این اندیکاتور است. این نمودار میله‌ای یا هیستوگرام، همگرایی و واگرایی بین خط مک دی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، نمودار هیستوگرام اندیکاتور مک دی اختلاف بین دو خط بالا را نمایش می‌دهد. این قسمت در تصویر زیر با شماره 3 نشان داده شده است.

آموزش تحلیل تکنیکال

فرمول اندیکاتور مک دی

در این بخش، فرمول‌‎های مورد استفاده در این اندیکاتور را نشان خواهیم داد. طبیعتا دانستن مبنای محاسباتی یک اندیکاتور در فهم آن به ما کمک زیادی خواهد کرد. از این اندیکاتور می‌توان در همه تایم فریم‌ها از 1 دقیقه تا 1 ساعته و 4 ساعته و هفتگی و ماهانه استفاده کرد. در ارائه فرمول‌های زیر، از تایم فریم روزانه استفاده شده است.

  • فرمول محاسبه خط مک دی:

MACD line = 12d EMA – 26d EMA

در این اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی بر اساس قیمت بسته شدن کندل یا Close آن در دوره زمانی مشخص بدست می‌آید. آقای اپل برای محاسبه MACD line در این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده کرده است. یک میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی 12 روزه (سریعتر) و دیگری با دوره زمانی 26 روزه (کندتر) است. البته این دوره زمانی‌ها قابل تغییر هستند، اما عموما تریدرها با همین اعداد کار می‌کنند. همانطور که گفته شد، MACD line پیرامون خط صفر یا Base line اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند.

آموزش اندیکاتور MACD

  • فرمول محاسبه Signal line:

همانطور که گفته شد، خط سیگنال در اندیکاتور MACD، میانگین متحرک نمایی MACD line است. دوره زمانی مورد استفاده در این میانگین متحرک عدد 9 بوده که این عدد نیز قابل تغییر است، اما عموما تریدرها از همین عدد استفاده می‌کنند.

Signal line = 9d EMA of MACD line

این خط نیز در بالا و پایین خط صفر اندیکاتور مک دی نوسان می‌کند. از تقاطع MACD line و Signal line، سیگنال‌های خرید و فروش بدست می‌آید که در بخش انتهایی این درس به طور کامل به بررسی آن می‌پردازیم.

  • فرمول هیستوگرام:

هیستوگرام در اندیکاتور MACD تنها نمایش گرافیکی ارتباط بین MACD line و Signal line است. هدف از ایجاد هیستوگرام، صرفا آسان کردن قرائت این اندیکاتور است.

MACD Histogram = MACD line – Signal line

نکته: در هنگام استفاده از اندیکاتور مک دی سه عدد در جلوی آن به صورت MACD (12, 26, 9) نمایش داده می‌شود. در واقع این سه عدد، دوره زمانی میانگین متحرک‌های نمایی مورد استفاده در این اندیکاتور است.

آموزش سیگنال گرفتن از اندیکاتور MACD

چندین روش به عنوان استراتژی برای گرفتن سیگنال از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

  • مثبت و منفی بودن MACD line
    MACD line می‌تواند در بالا و پایین خط مرکزی اندیکاتور یا خط صفر نوسان کند. اگر این خط در بالا خط صفر باشد، مقدار آن مثبت بوده و زمانی که مقدار آن منفی باشد، در زیر خط صفر قرار می‌گیرد. عبور خط MACD line از خط صفر، سیگنالی برای تغییر روند قیمت است. اگر این عبور به سمت بالا باشد، نشان دهنده صعودی شدن روند قیمت و زمانی که عبور MACD line از خط صفر به سمت پایین باشد، سیگنالی برای نزولی شدن روند قیمت است.

اندیکاتور مک دی

  • سیگنال‌های تقاطع خطوط با یکدیگر
    تقاطع بین دو خط MACD line و Signal line و همچنین تقاطع بین MACD line و خط صفر، جزو مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور است. البته یک نکته را در ذهن داشته باشید که در بازارهایی که نوسانات شدید قیمتی دارند، این تقاطع ها زیاد اتفاق می‌افتد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از همین موارد است. عموما در این بازارها شما نمی‌توانید تنها با استفاده از اندیکاتور مک دی به خرید و فروش بپردازید، زیرا به خاطر نوسانات شدید قیمت و تغییرات سریع آن، تقاطع خطوط اندیکاتور MACD زیاد رخ داده و می‌تواند شما را گمراه کند.
  • تقاطع با خط صفر
    مثبت بودن MACD line (قرارگیری آن در بالای خط صفر) به این معنی بوده که میانگین 12 روزه بیشتر از میانگین 26 روزه شده و روند صعودی است. در مقابل، منفی بودن این خط (قرارگیری آن در زیر خط صفر) بیانگر این موضوع بوده که میانگین 12 روزه کمتر از میانگین 26 روزه شده و در نتیجه، روند پیش رو نزولی است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

  • تقاطع با Signal line
    زمانی که MACD line با Signal line تقاطع رو به بالا داشته باشد، سیگنالی برای خرید بوده و به آن تقاطع صعودی گفته می‌شود و عکس این اتفاق سیگنالی برای فروش بوده و به آن تقاطع نزولی می‌گویند. با این حال، در بازار ارزهای دیجیتال به خاطر تغییرات شدید قیمت، این تقاطع بین خطوط زیاد اتفاق می‌افتد و باید در این زمان از دیگر اندیکاتورها نیز کمک گرفت.
  • واگرایی بین قیمت و اندیکاتور MACD
    مشابه آنچه برای اندیکاتور RSI گفته شد، یکی از کاربردهای اکثر اسلاتورها، توجه به واگرایی بین قیمت و آن اندیکاتور است. در مورد اندیکاتور مک دی نیز این کاربرد وجود دارد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند، اما کف جدید اندیکاتور بالاتر از کف قبلی باشد.تحلیل تکنیکال

به همین ترتیب واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت، سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود، اما در اندیکاتور، شاهد ثبت سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشیم.

اندیکاتور

در قسمت بعدی، به معرفی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال رمز ارزها خواهیم پرداخت.

ادامه دوره: فیبوناچی؛ قسمت بیستم و پنجم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

قسمت قبل: اندیکاتور RSI؛ قسمت بیست و سوم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی ایران کریپتوکارنسی مطرح نمایند.


برچسب ها:

ثبت نظر
نظرات کاربران (4 نظر)
سید علی

ناحیه بالای خط صفر را ناحیه مثبت و ناحیه بایین خط صفر را ناحیه منفی می‌گویند لطفا اصلح گنید مرسی از سایته خوبتون

0 پاسخ دهید
01:13:56 1400/01/07
مجتبی انصاری

ممنون از حسن توجهتون

0 پاسخ دهید
01:13:56 1400/01/07
علی

سلام ممنون از مطالب بسیار مفیدتون ، فقط چیزی که برای من هنوز مجهول مانده اینکه که از طریق چه نرم افزاری میتونم به اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشم ؟

0 پاسخ دهید
09:52:34 1400/01/14
حلیه آقامیری

سلام. توی وبسایت صرافی‌ها مثل بایننس و امثالهم این اندیکاتورها روی نمودارها اعمال شدن که میتونین اون ها رو فعال یا غیر فعال کنین

0 پاسخ دهید
09:52:34 1400/01/14